Vaya Con Dios a fost fondata in 1986 de Dirk Schoufs, Dani Klein (Danielle Schoovaerts) si Willy Lambregt (cunoscut sub numele de Willy Willy). Schoufs (1962; contrabas) si Lambregt (1959; chitare) erau prieteni apropiati, care lucrasera frecvent ca un duo acustic. Klein (1953; solist, textier) si Lambregt au lucrat anterior in trupa electronica Arbeid Adelt!, care si-a pierdut avant cand liderul trupei Marcel Vanthilt a plecat pentru a deveni un VJ MTV Europe.

Dupa ce s-au bucurat de o reprezentatie unica in trio, au decis sa formeze Vaya Con Dios, pe baza intereselor comune pentru muzica tiganeasca, jazz si opera – genuri pe care le-au simtit subapreciate la Bruxelles.

Primul single al trio-ului „Just a Friend of Mine” (1987) a intrat in top 20 in Belgia si a devenit un hit de top 10 in Franta. Aceasta a fost o piatra de hotar in special pentru Klein, care acum avea 34 de ani si care a incercat sa devina cantaret inca de la varsta de 17 ani. Dupa acest prim hit, Lambregt a parasit trupa, cu mult inainte ca albumul de debut din 1988 sa fie finalizat, Vaya Con Dios. iar ulterior a fost inlocuit de Jean-Michel Gielen. Acest prim album, autoprodus de Schoufs si Klein, a fost apreciat de critici mixte, mai ales pentru ca a fost foarte eclectic si greu de clasificat. Cu toate acestea, a fost bine primit in mai multe tari europene si a mai sustinut trei single-uri.

Albumul urmator din 1990 „Night Owls” a fost din nou produs de Klein si Schoufs si a produs alte trei single-uri. „Nah Neh Nah”, un mix up-tempo de latin si jazz-rock, a profitat de pe urma difuzarii grele la MTV Europe. „What’s a Woman?”, o balada de suflet, s-a descurcat bine in toata Europa si a devenit un hit numarul unu in tarile de Jos si Belgia.

in 1991, Schoufs si Klein au cazut rau, ceea ce a dus la plecarea lui Schoufs din trupa, pentru a muri luni mai tarziu, pe 24 mai 1991, la varsta de doar 29 de ani, din cauza unui cocktail de medicamente, alcool si droguri.

Klein, a plecat sa cante doar cu Gielen si diversi muzicieni, a continuat totusi sa inregistreze un nou album Vaya Con Dios, in timp ce a facut tot mai multe spectacole internationale, datorita popularitatii tot mai mari. in 1992, a fost lansat Time Flies, produs in principal de Klein insasi. Din nou, trei single-uri au fost lansate de pe album, dramaticul „Heading For a Fall” merge bine in mai multe tari. Albumul s-a descurcat foarte bine in Europa, ajungand pe primul loc in Elvetia si obtinand certificare de platina in patru tari, dovedindu-se in cele din urma a fi cel mai de succes album Vaya Con Dios. in 1993 a fost urmat de primul turneu mondial Vaya Con Dios.

in 1995, Klein, care suferea in mod evident de un volum mare de munca, a reusit inca sa inregistreze un al patrulea album Vaya Con Dios: Roots and Wings, din care au fost lansate inca trei single-uri. inregistrat la studiourile Muscle Shoals, Alabama, albumul este si mai orientat spre suflet, integrand in acelasi timp influentele muzicii arabe si indiene. Din nou, a existat un succes in topurile albumelor in mai multe tari europene.

in 1996, Klein a parasit industria muzicala din cauza oboselii totale, ilustrata de caderea spontana a parului. S-a intors in 1999 ca cantareata in grupul Purple Prose, care a lansat un album de debut in acel an. Vaya Con Dios a revenit in 2004 cu un nou album intitulat The Promise.

in 2006, a fost lansat albumul cu cele mai mari hituri The Ultimate Collection. Acesta il prezenta pe Aaron Neville intr-o noua inregistrare a baladei soul din 1990 “What’s a Woman?” in octombrie 2009, a fost lansat albumul Comme On Est Venu, pentru prima data cu toate melodiile in franceza (una dintre primele limbi ale Kleins). in decembrie 2010, DJ-ul german Duo Milk & Sugar a lansat un remix al piesei „Nah Neh Nah” care a ajuns in Top 10 in topurile germane de control al media.

in 2013, Dani Klein a inceput un turneu de ramas bun, ultimul turneu Vaya Con Dios vreodata. Ultimul concert a avut loc pe 25 octombrie 2014 la Forest National din Bruxelles.